Kryptowährungs-Q&A
Ist 0,2 ein gutes Sharpe-Verhältnis?
Ist 0,2 ein gutes Sharpe-Verhältnis?
KimonoElegance
Sun Aug 18 2024
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7 Antworten
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Könnten Sie bitte näher erläutern, warum Sie fragen, ob 0,2 ein gutes Sharpe-Verhältnis ist?
Bei der Bewertung einer Sharpe-Ratio ist es wichtig, den Kontext und die Branchenstandards zu berücksichtigen.
Im Bereich der Kryptowährungen könnte beispielsweise eine Sharpe-Ratio von 0,2 aufgrund der hohen Volatilität und des mit diesen Vermögenswerten verbundenen Risikos als relativ hoch angesehen werden.
In traditionelleren Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen könnte ein Verhältnis von 0,2 jedoch als niedrig angesehen werden, was darauf hindeutet, dass die risikobereinigte Rendite der Anlage nicht besonders beeindruckend ist.
Können Sie mehr Kontext zu Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz liefern, damit ich eine genauere Antwort geben kann?
7 Antworten
SolitudePulse
Tue Aug 20 2024
Der Zweck der Sharpe Ratio besteht darin, Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, die risikoadjustierte Performance ihrer Anlagen zu bewerten.
Eine höhere Sharpe-Ratio weist darauf hin, dass das Portfolio bei gleichem Risiko eine höhere Rendite erzielt.
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SamuraiWarriorSoul
Tue Aug 20 2024
Zur Berechnung der Sharpe Ratio wird die risikofreie Rendite von der erwarteten Rendite des Portfolios abgezogen.
Daraus ergibt sich die Überrendite, die dann durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert wird.
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Leonardo
Tue Aug 20 2024
Die Standardabweichung misst die Volatilität der Portfoliorenditen, die ein Maß für das Risiko ist.
Durch Division der Überschussrendite durch die Standardabweichung bietet die Sharpe Ratio eine Möglichkeit, die risikobereinigte Performance des Portfolios zu beurteilen.
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Tommaso
Tue Aug 20 2024
Die Sharpe Ratio ist eine wichtige Kennzahl im Finanzwesen zur Beurteilung der Leistung eines Anlageportfolios.
Sie wird berechnet, indem die erwartete Rendite einer Anlage mit der risikofreien Rendite verglichen und die Differenz dann durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert wird.
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Maria
Tue Aug 20 2024
Eine Sharpe Ratio von 1 oder besser zeigt an, dass das Portfolio eine Rendite generiert, die mindestens der risikofreien Rendite, angepasst an das Risikoniveau, entspricht.
Ein Verhältnis von 2 oder besser gilt als sehr gut, ein Verhältnis von 3 oder besser als ausgezeichnet.
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