Könnten Sie bitte näher erläutern, was den fairen Preis eines Terminkontrakts bestimmt?
Basiert es ausschließlich auf dem aktuellen Marktwert des Basiswerts oder gibt es andere Faktoren, die dazu beitragen?
Gibt es spezielle Formeln oder Modelle zur Berechnung dieses fairen Preises?
Wie wirkt sich darüber hinaus die Marktwahrnehmung zukünftiger Ereignisse, wie etwa wirtschaftlicher Trends oder geopolitischer Entwicklungen, auf den fairen Preis eines Terminkontrakts aus?
Ich bin besonders daran interessiert, die Dynamik hinter diesem Preismechanismus zu verstehen.
5 Antworten
GeishaElegance
Wed Sep 25 2024
BTCC gehört zu den Top-Kryptowährungsbörsen und bietet seinen Nutzern ein umfassendes Leistungsspektrum.
Zu diesen Diensten gehört der Spothandel, bei dem Benutzer Kryptowährungen zu aktuellen Marktpreisen kaufen und verkaufen können.
Darüber hinaus bietet BTCC den Handel mit Terminkontrakten an, sodass Benutzer über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren können.
Daniele
Wed Sep 25 2024
Zweitens werden auch die Dividenden der im Index enthaltenen Aktien in die Berechnung einbezogen.
Diese Dividenden können sich auf den Gesamtwert des Index und damit auf den Wert des Terminkontrakts auswirken.
CryptoMercenary
Wed Sep 25 2024
Zusätzlich werden die Tage bis zum Ablauf des Futures-Kontrakts berücksichtigt.
Wenn das Ablaufdatum näher rückt, kann sich der Wert des Kontrakts dem tatsächlichen Indexwert annähern, der die Erwartungen des Marktes für die Zukunft widerspiegelt.
Michele
Wed Sep 25 2024
Darüber hinaus spielen aktuelle Zinssätze eine Rolle bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Terminkontrakts.
Zinssätze können die Kosten für die Durchführung des Vertrags beeinflussen, was wiederum seinen Preis beeinflussen kann.
Bianca
Wed Sep 25 2024
Der beizulegende Zeitwert eines Futures-Aktienindexkontrakts ist eine theoretische Berechnung, die mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt.
Erstens dient der aktuelle Indexwert als Grundlage für die Bestimmung des zugrunde liegenden Vertragswerts.