Kryptowährungs-Q&A
Warum ist das Delta einer Put-Option negativ?
Warum ist das Delta einer Put-Option negativ?
Lucia
Fri Sep 27 2024
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6 Antworten
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Könnten Sie mir bitte erklären, warum das Delta einer Put-Option von Natur aus negativ ist?
Liegt es an der Natur des Put-Optionsvertrags selbst oder gibt es einen anderen Grund für dieses Phänomen?
Wie wirkt sich dieses negative Delta auf die Preisgestaltung und das Risikomanagement von Put-Optionen auf dem Markt aus?
Ich bin besonders daran interessiert, die Dynamik zu verstehen und wie sie mit dem breiteren Kontext des Optionshandels und der Kryptowährungsmärkte zusammenhängt.
6 Antworten
ShintoMystic
Sun Sep 29 2024
Das Delta einer Put-Option stellt ihre Sensitivität gegenüber Änderungen im Preis des Basiswerts dar.
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RobertJohnson
Sun Sep 29 2024
Bei Put-Optionen ist das Delta negativ, was bedeutet, dass mit steigendem Aktienkurs der Wert der Put-Option sinkt.
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benjamin_brown_entrepreneur
Sun Sep 29 2024
Umgekehrt ist das Delta bei Call-Optionen positiv, was bedeutet, dass mit steigendem Aktienkurs auch der Wert der Call-Option steigt.
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Filippo
Sun Sep 29 2024
Das Delta einer Call-Option liegt zwischen 0 und 1 und spiegelt ihr teilweises Eigentum am Basiswert wider.
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Lorenzo
Sat Sep 28 2024
Bei Put-Optionen liegt das Delta im Bereich von -1 bis 0 und spiegelt das Gewinnpotenzial durch einen Rückgang des Aktienkurses wider.
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