Kryptowährungs-Q&A
Warum ist Delta 0,5 am Geld?
Warum ist Delta 0,5 am Geld?
LucyStone
Sat Sep 28 2024
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7 Antworten
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Könnten Sie bitte erklären, warum der Delta-Wert einer At-the-Money-Option 0,5 beträgt?
Ich verstehe, dass Delta die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts misst, bin aber neugierig auf die spezifische Begründung für diesen besonderen Wert bei Optionen am Geld.
Hat es damit zu tun, dass der Ausübungspreis dem aktuellen Marktpreis des Basiswerts entspricht?
Könnten Sie dieses Konzept näher erläutern?
7 Antworten
SsangyongSpirited
Mon Sep 30 2024
Der Optionshandel ist ein komplexer, aber faszinierender Aspekt der Finanzmärkte, auf dem Anleger über die zukünftige Preisentwicklung von Vermögenswerten spekulieren können.
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ZenHarmonious
Mon Sep 30 2024
Ein Schlüsselkonzept im Optionshandel ist der Ausübungspreis, der den vorher festgelegten Preis darstellt, zu dem der Optionsinhaber den Basiswert kaufen oder verkaufen kann.
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alexander_clark_designer
Mon Sep 30 2024
Eine Option gilt als „am Geld“, wenn ihr Ausübungspreis dem aktuellen Marktpreis des Basiswerts entspricht.
In diesem Szenario ist die Option weder an sich wertvoll noch wertlos.
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Dario
Mon Sep 30 2024
Bei Call-Optionen, die sich am Geld befinden, liegt das Delta, ein Maß für die Sensitivität einer Option gegenüber Änderungen im Preis des Basiswerts, typischerweise bei etwa 0,5.
Dies bedeutet, dass eine Änderung des Preises des Basiswerts um 1 $ zu einer Änderung des Optionspreises um etwa 0,50 $ führt.
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DigitalBaron
Sun Sep 29 2024
Andererseits gilt eine Option als „aus dem Geld“, wenn ihr Ausübungspreis derzeit für die Ausübung nicht günstig ist.
Bei Call-Optionen bedeutet dies, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis, sodass die Ausübung der Option unrentabel ist.
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