Können Sie mir bitte in einfachen Worten erklären, was das Delta einer Call-Option darstellt?
Ich verstehe, dass es sich dabei um ein Maß dafür handelt, wie stark sich der Preis einer Option im Verhältnis zu einer Änderung des Preises des Basiswerts voraussichtlich ändern wird, aber mir sind die Einzelheiten immer noch etwas unklar.
Könnten Sie das Konzept näher erläutern und Beispiele oder Szenarien aus der Praxis nennen, bei denen das Verständnis des Deltas einer Call-Option für einen Händler oder Investor von entscheidender Bedeutung wäre?