Kryptowährungs-Q&A
Welcher Ausübungspreis hat das höchste Delta?
Welcher Ausübungspreis hat das höchste Delta?
SolitudeEcho
Fri Oct 04 2024
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5 Antworten
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Könnten Sie bitte klarstellen, auf welches bestimmte Szenario oder welche Marktbedingungen wir uns in dieser Frage beziehen?
Delta stellt im Kontext des Optionshandels die Änderung des Optionspreises im Verhältnis zu einer Änderung des Preises des Basiswerts dar.
Der Ausübungspreis mit dem höchsten Delta variiert je nach aktuellem Marktpreis des Basiswerts und der Zeit bis zum Ablauf der Option.
Im Allgemeinen weist eine Option am Geld (ATM) jedoch tendenziell ein höheres Delta auf als eine Option im Geld (ITM) oder aus dem Geld (OTM), da sie empfindlicher ist
auf Änderungen im Preis des Basiswerts reagieren.
Ohne genauere Informationen ist es schwierig, definitiv zu sagen, welcher Ausübungspreis das höchste Delta aufweist.
5 Antworten
Martina
Sun Oct 06 2024
Wenn Optionen tiefer in das ITM-Gebiet vordringen, tendieren ihre Delta-Werte dazu, gegen 1 zu konvergieren. Dies impliziert eine zunehmend höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Option mit innerem Wert verfällt, was die Vorstellung bestärkt, dass Delta eng mit der Wahrscheinlichkeit verknüpft ist
der Rentabilität.
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DongdaemunTrendsetterStyleIconTrend
Sun Oct 06 2024
Die Delta-Verschiebungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Auswirkungen der Optionspreise, insbesondere im Bereich des Ausübungspreises der Optionen am Geld (ATM).
Delta stellt im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit dar, dass eine Option im Geld (ITM) verfällt, was ein entscheidender Faktor ist, der ihren Wert beeinflusst.
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EclipseRider
Sun Oct 06 2024
Folglich besitzen ATM-Optionen von Natur aus einen Delta-Wert von etwa 0,5, was eine ausgewogene Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass entweder ITM abläuft oder aus dem Geld (OTM) ist.
Diese neutrale Haltung unterstreicht die Bedeutung von Delta-Verschiebungen für die Gestaltung der Gesamtdynamik des Optionshandels.
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Giuseppe
Sat Oct 05 2024
Umgekehrt weisen tiefe OTM-Optionen Delta-Werte auf, die in Richtung 0 tendieren. Dies bedeutet eine abnehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Option ITM verfällt, was die umgekehrte Beziehung zwischen Delta und dem Abstand vom Ausübungspreis in OTM-Richtung unterstreicht.
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CryptoNerd
Sat Oct 05 2024
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