Könnten Sie bitte das Konzept des Deltas im Optionshandel erläutern und erläutern, wie Händler es zu ihrem Vorteil nutzen können?
In welcher Beziehung steht Delta zu den Preisbewegungen des Basiswerts und wie können Händler ihre Strategien entsprechend anpassen?
Welche häufigen Fehler machen Händler außerdem, wenn sie Delta in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen, und wie können sie diese vermeiden?
7 Antworten
isabella_bailey_economist
Tue Oct 08 2024
Umgekehrt weisen Put-Optionen eine negative Korrelation auf, wobei ihre Delta-Werte zwischen -1 und 0 liegen. Dies bedeutet, dass der Wert der Put-Option tendenziell steigt, wenn der Preis des Basiswerts sinkt.
SsamziegangSerenadeMelody
Tue Oct 08 2024
Ein Delta-Wert von 0,5 für eine Call-Option deutet beispielsweise darauf hin, dass eine Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, dass die Option im Geld verfällt, d. h. mit einem inneren Wert größer als Null.
KpopMelody
Tue Oct 08 2024
Delta Value, eine entscheidende Kennzahl im Optionshandel, dient als Indikator für die Empfindlichkeit einer Option gegenüber Änderungen im Preis des Basiswerts.
Giulia
Tue Oct 08 2024
In ähnlicher Weise impliziert ein Delta-Wert von -0,5 für Put-Optionen eine 50-prozentige Chance, bei Ablauf im Geld zu landen, was darauf hindeutet, dass der Markt mit einem Rückgang des Preises des Basiswerts rechnet.
Davide
Tue Oct 08 2024
Wenn sich der Delta-Wert 1 für Call-Optionen oder -1 für Put-Optionen nähert, bedeutet dies eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld verfällt.
Dies spiegelt eine stärkere Überzeugung der Marktteilnehmer hinsichtlich der Richtung der Preisbewegung des Basiswerts wider.