¿Qué es el delta de una opción de compra?

¿Podría explicarme en términos simples qué representa el delta de una opción de compra? Entiendo que es una medida de cuánto se espera que cambie el precio de una opción con respecto a un cambio en el precio del activo subyacente, pero todavía no tengo claros los detalles. ¿Podría ampliar el concepto y proporcionar ejemplos o escenarios del mundo real en los que comprender el delta de una opción de compra sería crucial para un comerciante o inversor?