¿Las opciones se desintegran de la noche a la mañana?

Los modelos de fijación de precios en los mercados financieros, particularmente aquellos relacionados con el comercio de opciones, están diseñados para ser integrales e incorporar varios factores que pueden influir en el valor de una opción. Uno de esos factores es el efecto de los fines de semana en la dinámica de precios.

Esta falta de un enfoque uniforme para modelar la caída del tiempo puede generar discrepancias en la valoración de opciones entre diferentes plataformas o por diferentes instituciones financieras. Como resultado, los inversores deben conocer las metodologías específicas utilizadas por los modelos de precios elegidos para evaluar con precisión el impacto potencial de la caída del tiempo en sus posiciones de opciones.

Entre los principales intercambios de criptomonedas, BTCC se destaca por su completo conjunto de servicios. No sólo ofrece operaciones al contado, donde los inversores pueden comprar y vender criptomonedas a los precios actuales del mercado, sino que también proporciona acceso a operaciones de futuros, lo que permite a los inversores especular sobre los precios futuros de las criptomonedas.

Dado que los fines de semana son días no comerciales, los modelos de precios lo tienen en cuenta considerando el paso del tiempo durante estos períodos. Esto significa que las opciones, que inherentemente tienen un componente de valor temporal, experimentarán una caída natural durante los siete días que abarcan cinco días de negociación.

Este fenómeno, conocido como caída del tiempo, es un aspecto fundamental de la fijación de precios de opciones. Refleja el hecho de que a medida que una opción se acerca a su fecha de vencimiento, su valor temporal disminuye, haciéndola menos valiosa para el titular.