Q&A sur les cryptomonnaies
0,2 est-il un bon rapport de Sharpe ?
0,2 est-il un bon rapport de Sharpe ?
KimonoElegance
Sun Aug 18 2024
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7 réponses
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Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer pourquoi vous demandez si 0,2 est un bon rapport de Sharpe ?
Il est important de prendre en compte le contexte et les normes de l'industrie lors de l'évaluation d'un ratio de Sharpe.
Par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, un ratio de Sharpe de 0,2 peut être considéré comme relativement élevé en raison de la forte volatilité et du risque associé à ces actifs.
Cependant, dans des classes d'actifs plus traditionnelles comme les actions ou les obligations, un ratio de 0,2 peut être considéré comme faible, ce qui indique que le rendement ajusté au risque de l'investissement n'est pas particulièrement impressionnant.
Pouvez-vous fournir plus de contexte sur vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque pour m’aider à donner une réponse plus précise ?
7 réponses
SolitudePulse
Tue Aug 20 2024
L'objectif du ratio de Sharpe est de fournir aux investisseurs un moyen d'évaluer la performance ajustée au risque de leurs investissements.
Un ratio de Sharpe plus élevé indique que le portefeuille génère un rendement plus élevé pour le même niveau de risque.
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SamuraiWarriorSoul
Tue Aug 20 2024
Pour calculer le ratio de Sharpe, le taux de rendement sans risque est soustrait du taux de rendement attendu du portefeuille.
Cela donne le rendement excédentaire, qui est ensuite divisé par l'écart type des rendements du portefeuille.
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Leonardo
Tue Aug 20 2024
L'écart type mesure la volatilité des rendements du portefeuille, qui est une mesure du risque.
En divisant le rendement excédentaire par l'écart type, le ratio de Sharpe permet d'évaluer la performance ajustée au risque du portefeuille.
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Tommaso
Tue Aug 20 2024
Le ratio de Sharpe est une mesure clé utilisée en finance pour évaluer la performance d'un portefeuille d'investissement.
Il est calculé en comparant le taux de rendement attendu d'un investissement au taux de rendement sans risque, puis en divisant la différence par l'écart type des rendements du portefeuille.
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Maria
Tue Aug 20 2024
Un ratio de Sharpe de 1 ou mieux indique que le portefeuille génère un rendement au moins égal au taux de rendement sans risque, ajusté en fonction du niveau de risque.
Un ratio de 2 ou mieux est considéré comme très bon, et un ratio de 3 ou mieux est considéré comme excellent.
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