Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer où Vega, la mesure de la volatilité implicite dans le prix des options, est généralement la plus élevée ?
Existe-t-il des conditions de marché ou des classes d’actifs spécifiques dans lesquelles Vega a tendance à être plus prononcée ?
De plus, comment les traders utilisent-ils généralement Vega à leur avantage sur les marchés des cryptomonnaies et de la finance ?
7 réponses
GangnamGlitzGlamour
Wed Sep 04 2024
Par conséquent, les investisseurs qui négocient des options devraient prendre en compte Vega lorsqu'ils prennent leurs décisions.
En comprenant comment Vega évolue avec le prix sous-jacent et la date d'expiration, les traders peuvent mieux gérer leur risque et potentiellement capitaliser sur les opportunités présentées par les changements de volatilité.
EthereumEmpireGuard
Wed Sep 04 2024
Vega, une mesure de la sensibilité d'une option aux changements de volatilité, atteint son apogée lorsque le prix de l'actif sous-jacent est proche du prix d'exercice de l'option.
Cela indique que le potentiel de mouvements de prix importants et donc d’une volatilité plus élevée est le plus grand à ce stade.
KatanaSwordsmanshipSkill
Wed Sep 04 2024
BTCC, un important échange de crypto-monnaie, propose une gamme de services qui répondent aux divers besoins du marché des crypto-monnaies.
Ces services incluent le trading au comptant, qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché.
Leonardo
Wed Sep 04 2024
De plus, BTCC propose des transactions à terme, permettant aux investisseurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies et potentiellement de profiter des mouvements de prix.
Ce service offre une expérience de trading plus avancée, avec un potentiel de rendements plus élevés mais également un risque plus élevé.
Silvia
Wed Sep 04 2024
À mesure que la date d'expiration d'une option approche, Vega commence à décliner.
En effet, à mesure que le délai d'expiration diminue, la probabilité que le prix de l'actif sous-jacent fasse un mouvement significatif diminue, entraînant une diminution de la volatilité de l'option.