Pourriez-vous expliquer pourquoi un investisseur pourrait préférer acheter des actions du SPY ETF plutôt que de l'indice SPX lui-même ?
Existe-t-il des avantages spécifiques, tels que des coûts inférieurs, une plus grande liquidité ou un accès plus facile, qui font de SPY une option plus attrayante pour ceux qui cherchent à suivre les performances du S&P 500 ?
De plus, comment les inconvénients potentiels de chacune, tels que les frais de gestion ou l’impact sur le marché, se comparent-ils lorsque l’on considère les deux options ?
7 réponses
Riccardo
Sat Sep 21 2024
Cet écart plus étroit entre les prix acheteur et vendeur facilite une expérience de trading plus rationalisée pour les traders et les investisseurs.
En minimisant l'écart entre ces deux prix, les options SPY offrent un marché plus rentable.
mia_rose_lawyer
Sat Sep 21 2024
Les gains d'efficacité proviennent de la réduction du dérapage que les traders rencontrent souvent sur les marchés avec des spreads acheteur-vendeur plus larges.
Avec les options SPY, les traders peuvent exécuter leurs transactions avec une plus grande certitude, sachant que leurs ordres sont plus susceptibles d'être exécutés à des prix plus proches des niveaux souhaités.
CryptoKing
Sat Sep 21 2024
De plus, les marchés plus serrés associés aux options SPY contribuent à de meilleurs prix pour les traders.
Cela signifie que lorsque les traders passent des ordres d'achat ou de vente d'options SPY, ils sont plus susceptibles de recevoir des exécutions à des prix favorables à leurs positions.
Raffaele
Sat Sep 21 2024
En revanche, les options SPX, bien qu'elles restent un instrument de trading viable, peuvent ne pas offrir le même niveau d'efficacité des prix que les options SPY.
Les écarts acheteur-vendeur plus larges observés sur les marchés SPX peuvent entraîner un dérapage accru et des prix d'exécution moins favorables pour les traders.
Lorenzo
Sat Sep 21 2024
Les options SPY, un instrument financier populaire, présentent une caractéristique notable dans leur dynamique de négociation.
La vitesse entre les prix acheteur et vendeur, un aspect crucial de l’efficacité du marché, est généralement plus serrée que celle des options SPX.