Q&A sur les cryptomonnaies
Quel est un exemple de couverture delta ?
Quel est un exemple de couverture delta ?
Valeria
Sat Sep 28 2024
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6 réponses
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Pourriez-vous s'il vous plaît développer un cas où la couverture delta est utilisée ?
Plus précisément, je souhaite comprendre comment il est appliqué dans un scénario réel pour atténuer le risque associé aux fluctuations de prix dans un contrat dérivé.
Peut-être pourriez-vous partager une étude de cas hypothétique ou réelle qui démontre l’efficacité de la couverture delta dans la gestion de l’exposition au risque.
6 réponses
DigitalLegend
Mon Sep 30 2024
La couverture delta est une stratégie utilisée par les investisseurs pour atténuer le risque associé aux variations du prix d'un actif.
Il s'agit de prendre une position compensatoire sur un titre connexe pour neutraliser l'impact potentiel des mouvements de prix.
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CryptoWizardry
Sun Sep 29 2024
Dans le contexte du trading d'options, le delta représente la variation de la valeur de l'option par rapport à une variation du prix de l'actif sous-jacent.
Par exemple, si le delta d'une option d'achat est de 0,6, cela signifie que pour chaque augmentation de 1 % du cours de l'action sous-jacente, la valeur de l'option augmenterait d'environ 0,6 %.
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Carlo
Sun Sep 29 2024
En plus du trading au comptant, BTCC propose également le trading à terme, permettant aux investisseurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies.
L'échange fournit également un service de portefeuille sécurisé, où les utilisateurs peuvent stocker leurs actifs numériques en toute sécurité et facilement.
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IncheonBlues
Sun Sep 29 2024
Pour neutraliser le risque delta, un investisseur devrait prendre une position qui compense l'exposition au delta.
Par exemple, si un investisseur possède une option d’achat avec un delta de 0,6 sur une action avec un delta de 1, il devra vendre à découvert 600 actions de l’action pour créer une position delta neutre.
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EnchantedPulse
Sun Sep 29 2024
Ce faisant, l'investisseur s'assure que les gains résultant de l'augmentation de la valeur de l'option en raison de la hausse du cours de l'action sont compensés par les pertes de la position courte sur l'action.
Cette stratégie permet aux investisseurs de se concentrer sur d'autres facteurs affectant la valeur de l'option, tels que les changements de volatilité ou le délai d'expiration.
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