Quel est le delta d’une option d’achat ?

Pouvez-vous m'expliquer en termes simples ce que représente le delta d'une option d'achat ? Je comprends qu'il s'agit d'une mesure de la variation attendue du prix d'une option en fonction d'une variation du prix de l'actif sous-jacent, mais je ne suis toujours pas clair sur les détails. Pourriez-vous développer le concept et fournir des exemples ou des scénarios concrets dans lesquels la compréhension du delta d'une option d'achat serait cruciale pour un trader ou un investisseur ?