Q&A sur les cryptomonnaies
Comment connaître le delta d'une option ?
Comment connaître le delta d'une option ?
WhisperInfinity
Tue Oct 01 2024
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6 réponses
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Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer en termes simples comment déterminer le delta d'une option ?
Je comprends que cela est lié à la sensibilité du prix d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent, mais j'ai du mal à comprendre le processus exact de calcul ou d'estimation.
Pourriez-vous me guider, étape par étape ?
Il serait extrêmement utile que vous puissiez également fournir des exemples ou des scénarios réels pour clarifier le concept.
Merci d'avance pour votre aide.
6 réponses
EchoSoulQuantum
Thu Oct 03 2024
Dans le domaine des dérivés financiers, comprendre le delta d'une option est primordial.
Le delta, désigné par la lettre grecque Δ, représente la sensibilité du prix d'une option aux fluctuations du prix de l'actif sous-jacent.
Essentiellement, il mesure dans quelle mesure la valeur de l’option changerait si le prix de l’actif sous-jacent changeait légèrement.
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charlotte_wright_coder
Thu Oct 03 2024
Mathématiquement, delta est exprimé comme la dérivée partielle de la valeur de l'option (V) par rapport au prix de l'actif sous-jacent (S), symboliquement écrite sous la forme Δ = ∂V/∂S.
Cette formulation capture le taux de variation instantané du prix de l'option en raison des variations du prix de l'actif sous-jacent.
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Raffaele
Wed Oct 02 2024
BTCC, une bourse de crypto-monnaie de premier plan, propose une gamme de services à ses clients, notamment le trading au comptant, le trading de contrats à terme et les portefeuilles de crypto-monnaie.
Ces services répondent aux divers besoins des investisseurs et des traders cherchant à s'exposer au monde dynamique des actifs numériques.
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Claudio
Wed Oct 02 2024
Le delta d'une option peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type d'option (call ou put), le prix d'exercice par rapport au prix actuel du marché du sous-jacent, le délai d'expiration et la volatilité.
de l’actif sous-jacent.
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AltcoinExplorer
Wed Oct 02 2024
Par exemple, une option d'achat profondément en jeu, qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif à un prix bien inférieur à sa valeur marchande actuelle, aura un delta proche de 1. Cela indique
que la valeur de l'option évolue presque dollar pour dollar avec le prix de l'actif sous-jacent.
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