Q&A sur les cryptomonnaies
Quel est le delta dans le trading ?
Quel est le delta dans le trading ?
Federico
Fri Oct 04 2024
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6 réponses
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Pouvez-vous m'expliquer à quoi fait référence le terme « delta » dans le contexte du trading ?
Je l'ai entendu fréquemment mentionné dans les discussions sur la crypto-monnaie et la finance, mais je ne suis pas tout à fait clair sur sa signification ni sur la manière dont il est utilisé dans des applications pratiques.
Est-ce lié à l’évolution du prix d’un actif ?
Et si oui, comment cela aide-t-il les traders à prendre des décisions éclairées ?
J'apprécierais que vous fournissiez une définition claire et concise, ainsi que quelques exemples de la façon dont le delta pourrait être utilisé dans une stratégie commerciale.
6 réponses
SejongWisdomSeeker
Sat Oct 05 2024
Gamma, le deuxième de ce quatuor, mesure le taux de variation du delta d'une option par rapport aux variations du prix de l'actif sous-jacent.
Il capture l’accélération ou la décélération de la sensibilité au prix d’une option.
Est-ce que cela a été utile ?
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CharmedClouds
Sat Oct 05 2024
Theta, le troisième pilier, quantifie la décroissance temporelle de la valeur d'une option.
Il représente la diminution du prix d'une option à l'approche de sa date d'expiration, tous les autres facteurs étant constants.
Est-ce que cela a été utile ?
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Stefano
Sat Oct 05 2024
Delta, un concept crucial dans le domaine du trading de produits dérivés et d'options, sert de ratio ou de ratio de couverture.
Il établit une corrélation directe entre les fluctuations du prix d'un actif sous-jacent et les variations correspondantes du prix d'un dérivé ou d'une option.
Est-ce que cela a été utile ?
139
81
Leonardo
Sat Oct 05 2024
Cette mesure revêt une importance primordiale pour les traders d'options, car elle leur permet d'évaluer la sensibilité du prix d'une option aux mouvements de l'actif sous-jacent.
Est-ce que cela a été utile ?
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CryptoTitan
Sat Oct 05 2024
Vega, le dernier composant, évalue la sensibilité du prix d'une option aux changements de volatilité de l'actif sous-jacent.
Il met en évidence l’impact de l’incertitude du marché sur la valeur d’une option.
Est-ce que cela a été utile ?
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