Pourriez-vous s'il vous plaît développer le concept de delta dans le trading d'options et comment les traders peuvent l'utiliser à leur avantage ?
Quel est le lien entre le delta et les mouvements de prix de l'actif sous-jacent et comment les traders peuvent-ils ajuster leurs stratégies en conséquence ?
De plus, quelles sont les erreurs courantes que commettent les traders lorsqu’ils intègrent le delta dans leurs décisions de trading, et comment peuvent-ils les éviter ?
7 réponses
isabella_bailey_economist
Tue Oct 08 2024
À l'inverse, les options de vente présentent une corrélation négative, avec leurs valeurs Delta allant de -1 à 0. Cela signifie que lorsque le prix de l'actif sous-jacent diminue, la valeur de l'option de vente a tendance à augmenter.
SsamziegangSerenadeMelody
Tue Oct 08 2024
Une valeur Delta de 0,5 pour une option d'achat, par exemple, suggère qu'il y a une probabilité de 50 % que l'option expire dans le cours, c'est-à-dire avec une valeur intrinsèque supérieure à zéro.
KpopMelody
Tue Oct 08 2024
Delta Value, une mesure cruciale dans le trading d'options, sert d'indicateur de la sensibilité d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent.
Giulia
Tue Oct 08 2024
De même, pour les options de vente, une valeur Delta de -0,5 implique une probabilité de 50 % de finir dans le cours à l'expiration, indiquant que le marché anticipe une baisse du prix de l'actif sous-jacent.
Davide
Tue Oct 08 2024
À mesure que la valeur Delta s'approche de 1 pour les options d'achat ou de -1 pour les options de vente, cela signifie une probabilité accrue que l'option expire dans le cours.
Cela reflète une conviction plus forte parmi les acteurs du marché quant à la direction de l'évolution des prix de l'actif sous-jacent.