Les options diminuent-elles du jour au lendemain ?

Les modèles de tarification sur les marchés financiers, en particulier ceux liés au trading d'options, sont conçus pour être complets et intégrer divers facteurs pouvant influencer la valeur d'une option. L’un de ces facteurs est l’effet des week-ends sur la dynamique des prix.

Cette absence d'approche uniforme pour modéliser la dégradation temporelle peut entraîner des divergences dans la valorisation des options entre différentes plateformes ou par différentes institutions financières. En conséquence, les investisseurs doivent être conscients des méthodologies spécifiques utilisées par les modèles de tarification qu’ils ont choisis pour évaluer avec précision l’impact potentiel de la dégradation du temps sur leurs positions en options.

Parmi les principales bourses de crypto-monnaie, BTCC se distingue par sa gamme complète de services. Non seulement il propose un trading au comptant, où les investisseurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché, mais il donne également accès au trading à terme, permettant aux investisseurs de spéculer sur les prix futurs des crypto-monnaies.

Étant donné que les week-ends sont des jours non commerciaux, les modèles de tarification en tiennent compte en tenant compte du passage du temps au cours de ces périodes. Cela signifie que les options, qui comportent par nature une composante de valeur temps, connaîtront une décroissance naturelle au cours des sept jours qui englobent cinq jours de négociation.

Ce phénomène, connu sous le nom de décroissance temporelle, est un aspect fondamental de la tarification des options. Cela reflète le fait qu’à mesure qu’une option approche de sa date d’expiration, sa valeur temporelle diminue, ce qui la rend moins précieuse pour le détenteur.