Comment interpréter le delta dans les options ?

Delta est une mesure cruciale dans le monde du trading d'options, donnant un aperçu de la sensibilité du prix d'une option aux changements du titre ou de l'indice sous-jacent. Il sert de représentation quantitative de l’évolution attendue du prix d’une option en réponse aux fluctuations de la valeur de son actif sous-jacent.

Il est important de noter que Delta n'est pas un chiffre statique mais peut fluctuer dans le temps en fonction de l'évolution des conditions du marché. En tant que tel, les traders doivent se tenir au courant des dernières valeurs Delta pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Plus précisément, Delta indique le montant prévu pour que le prix d'une option change pour chaque augmentation ou diminution en dollars du prix de l'action ou de l'indice sous-jacent. Cette mesure est particulièrement utile pour les traders cherchant à couvrir leurs positions ou à spéculer sur l'orientation du marché.

BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme de services adaptés pour répondre aux besoins des traders de crypto. Parmi ses offres figurent le trading au comptant, qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs numériques aux prix actuels du marché, et le trading à terme, qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements futurs des prix des crypto-monnaies.

Pour illustrer, considérons une option avec un Delta de 0,40. Cela signifie que pour chaque variation de 1 $ du prix de l’actif sous-jacent, le prix de l’option devrait théoriquement évoluer de 0,40 $. Autrement dit, si l’action sous-jacente augmente de 1 $, le prix de l’option augmentera d’environ 0,40 $, et vice versa.