暗号資産Q&A お金でガンマが一番高い?

お金でガンマが一番高い?

Daniele Daniele Sun Aug 18 2024 | 7 回答 1348
すみません、「ガンマはお金で最高ですか?」という文について詳しく説明してもらえますか? この質問が生じた背景を理解したいと思っています。 金融、特にオプション取引では、ガンマは原資産の価格の変化に対するオプションのデルタの感応度を測定します。 では、オプションが「アット・ザ・マネー」、つまり権利行使価格が原資産の現在の市場価格に等しいとき、ガンマ値がピークに達すると示唆しているのでしょうか? なぜこれが当てはまるのか、そしてそれがトレーダーの意思決定プロセスにどのような影響を与えるのかについてあなたの考えを聞きたいです。 お金でガンマが一番高い?

7 回答

Lorenzo Lorenzo Tue Aug 20 2024
オプション価格設定における重要な指標であるガンマは、アット・ザ・マネー (ATM) のコールとプットでピーク値に達しています。 これは、インザマネーでもアウトオブザマネーでもないオプションの場合、ガンマがデルタの変化率に最大の影響を与えることを意味します。

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KimonoElegance KimonoElegance Tue Aug 20 2024
オプションが ATM ステータスから逸脱すると、特にアウトオブザマネー (OTM) 領域に移行すると、ガンマは徐々に減少します。 この傾向は、オプションを有利に行使する可能性がますます低くなり、価格変動に対するオプションのデルタの感度が低下していることを強調しています。

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BlockchainWizard BlockchainWizard Mon Aug 19 2024
もう 1 つの重要な指標であるデルタは、原資産の価格の 1 単位の変化に対するオプションの価値の変化を表します。 ATM オプションの場合、OTM オプションと比較して、理論上のデルタは株価の変動に応じてより顕著に変化します。

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CryptoNinja CryptoNinja Mon Aug 19 2024
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mia_rose_lawyer mia_rose_lawyer Mon Aug 19 2024
この現象は、収益性と不収益性の境界に位置する ATM オプションの固有の特性に起因します。 株価のわずかな変動によりバランスが崩れる可能性があるため、ATM オプションは市場動向に非常に敏感になります。

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