暗号資産Q&A
財務省には凸性がありますか?
財務省には凸性がありますか?
Eleonora
Thu Aug 01 2024
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国債の価格構造に凸性があるかどうか、簡単に説明していただけますか。
もしそうなら、このコンベクシティの概念は、国債への投資に伴う潜在的なリターンやリスクにどのような影響を与えるのでしょうか?
私は特に、金利の変化とその変化に対する国債価格の感応度の関係と、その力学においてコンベクシティがどのような役割を果たし得るかを理解することに興味を持っています。
7 回答
Raffaele
Fri Aug 02 2024
対照的に、コール可能な債券は負のコンベクシティを示し、これは正のコンベクシティとは根本的に異なる現象です。
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CryptoLegend
Fri Aug 02 2024
請求可能債券を使用すると、発行者は満期日前に債券を償還できるため、価格動向がさらに複雑になります。
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CryptoVanguard
Fri Aug 02 2024
米国国債など、従来の請求不能な債券は、ポジティブ・コンベクシティとして知られる独特の特性を示します。
この現象は、利回りの変化に対する証券価格の感応度が非線形関係を示す場合に発生します。
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HanbokGlamourQueenEleganceBloom
Fri Aug 02 2024
利回りが上昇するにつれて、これらの変化に対する請求可能債券の価格の感応度は実際に増加し、請求可能でない証券と比較して価格のより顕著な下落につながる可能性があります。
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amelia_jackson_environmentalist
Fri Aug 02 2024
具体的には、利回りが低下すると、これらの証券の価格感応度が高まります。つまり、利回りの低下がより小さくても、証券の価格はより大きく上昇します。
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