暗号資産Q&A
シータ減衰はどのように機能しますか?
シータ減衰はどのように機能しますか?
IncheonBlues
Fri Sep 13 2024
|
6 回答
1365
金融デリバティブ、特にオプション取引の文脈においてシータ減衰がどのように機能するかについて詳しく教えていただけますか?
私はこの概念の背後にあるメカニズムと、それが時間の経過とともにオプションの価値にどのような影響を与えるかを理解することに興味があります。
シータ減衰は一定の力ですか、それとも原資産の価格変動や市場のボラティリティなどの要因に応じて変化しますか?
さらに、トレーダーはオプションのポジションに対するシータ減衰の悪影響を軽減するためにどのような戦略を採用していますか?
6 回答
BlockchainVisionary
Sun Sep 15 2024
オプション取引の基本的な側面であるシータ減衰は、トレーダーが信頼できる定数を表します。
オプションの有効期限が近づくと、ロングオプションの時間価値は徐々に減少します。
役に立ちましたか？
359
37
Maria
Sun Sep 15 2024
この現象は、有効期限までの時間がその価値を決定する重要な要素であるというオプションの固有の性質の結果です。
期間が長ければ長いほど、原資産がオプション保有者にとって有利に動く可能性が高くなります。
役に立ちましたか？
136
29
ethan_thompson_journalist
Sun Sep 15 2024
逆に、有効期限が近づくと、有利な価格変動の機会が狭まり、オプションのプレミアムの時間価値部分の減少につながります。
役に立ちましたか？
173
23
HanbokGlamour
Sun Sep 15 2024
特に、有効期限が近づくにつれてシータ減衰の速度が激しくなります。
この加速は、オプションが期限切れになるまでにイン・ザ・マネーになるという緊急性が高まっているためです。
役に立ちましたか？
325
65
Federica
Sat Sep 14 2024
したがって、オプション トレーダーは、ポートフォリオ全体に対するシータ減衰の影響を考慮して、ポジションを慎重に管理する必要があります。
時間価値の低下を相殺し、利益の可能性を最大化するには、戦略的な調整が必要になる場合があります。
役に立ちましたか？
181
69
さらに5件読み込む
