THETAはコスパ最高？

オプションの価値は時間の経過とともに変動し、明確なパターンが現れます。 具体的には、現在の日付から時間が経過するにつれて、値は徐々に減少します。

たとえば、オプションの開始から 1 日後の値は 7.48 になります。 この価値の下落は自然な現象であり、市場の動向を反映しています。

このタイムラインをさらに延長すると、2 日後に値は 7.46 に減少します。 この着実だが微妙な減少は、オプションの価格設定における時間の重要性を浮き彫りにし、投資家が有効期限に注意する必要性を強調しています。

オプションの価値に影響を与える重要な要素は、その金額ステータスです。 これらの中で、アット・ザ・マネー (ATM) オプションは最も高いシータを示し、時間の経過とともに価値が急激に下落することを示しています。

シータは、時間減衰の尺度として、時間の経過に対するオプションの価値の感度を捉えます。 これは、オプション価格の時間に関連した変化から利益を得ようとするオプショントレーダーにとって重要なパラメータです。