プット オプションのデルタがマイナスになるのはなぜですか?
なぜプット オプションのデルタが本質的にマイナスになるのか説明していただけますか? これはプットオプション契約自体の性質によるものなのでしょうか、それともこの現象の背後に別の理由があるのでしょうか? このマイナスのデルタは、市場のプットオプションの価格設定とリスク管理にどのような影響を与えるのでしょうか? 私は特に、実際に起こっている力学と、それがオプション取引や仮想通貨市場のより広い文脈にどのように関係しているかを理解することに興味があります。
ETFはマイナスになることはありますか?
知りたいのですが、ETFがマイナスになる可能性はありますか? この概念は金融というより大きな枠組みの中にどのように適合するのでしょうか? このリスクの影響をより受けやすい特定の ETF はありますか? もしそうなら、この潜在的なマイナスのパフォーマンスに寄与する要因は何でしょうか? さらに、投資家がこのリスクを軽減するために採用できるメカニズムや戦略はあるのでしょうか? 私はこのトピックと、それが投資の世界にどのような影響を与えるかについて、より深く理解したいと思っています。