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O gama é mais alto no dinheiro?
O gama é mais alto no dinheiro?
Daniele
Sun Aug 18 2024
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7 respostas
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Com licença, você poderia explicar melhor a afirmação "O gama é o mais alto no dinheiro?"
Estou curioso para entender o contexto em que surge essa questão.
Nas finanças e particularmente na negociação de opções, o gama mede a sensibilidade do delta de uma opção às alterações no preço do ativo subjacente.
Então, você está sugerindo que o valor gama atinge o pico quando uma opção está "no dinheiro", o que significa que seu preço de exercício é igual ao preço de mercado atual do ativo subjacente?
Eu adoraria ouvir sua opinião sobre por que isso pode acontecer e como isso afeta os processos de tomada de decisão dos traders.
7 respostas
Lorenzo
Tue Aug 20 2024
Gamma, uma métrica crucial na precificação de opções, atinge seu valor máximo para opções de compra e venda at-the-money (ATM).
Isto significa que para opções que não estão nem dentro nem fora do dinheiro, o gama exerce a maior influência na taxa de variação do delta.
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KimonoElegance
Tue Aug 20 2024
À medida que as opções se desviam do seu status ATM, movendo-se especificamente para o território fora do dinheiro (OTM), a gama diminui progressivamente.
Esta tendência sublinha a sensibilidade decrescente do delta de uma opção às flutuações de preços, uma vez que se torna cada vez mais improvável o exercício rentável da opção.
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BlockchainWizard
Mon Aug 19 2024
Delta, outra métrica fundamental, representa a mudança no valor de uma opção em relação a uma mudança de uma unidade no preço do ativo subjacente.
Para as opções ATM, o delta teórico sofre mudanças mais pronunciadas em resposta aos movimentos dos preços das ações em comparação com as opções OTM.
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CryptoNinja
Mon Aug 19 2024
Os serviços do BTCC abrangem negociação à vista, fornecendo aos usuários uma plataforma segura e eficiente para comprar e vender ativos digitais.
Além disso, a bolsa facilita a negociação de futuros, permitindo que os traders especulem sobre os preços futuros das criptomoedas e se protejam contra riscos potenciais.
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mia_rose_lawyer
Mon Aug 19 2024
Este fenómeno decorre das características inerentes às opções ATM, que se situam no limiar entre a rentabilidade e a falta de rentabilidade.
Ligeiras flutuações no preço das ações podem fazer pender a balança, tornando as opções de ATM altamente responsivas à dinâmica do mercado.
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