P&R de criptomoedas
0,2 é um bom índice de Sharpe?
0,2 é um bom índice de Sharpe?
KimonoElegance
Sun Aug 18 2024
|
7 respostas
1726
Você poderia explicar por que está perguntando se 0,2 é um bom índice de Sharpe?
É importante considerar o contexto e os padrões do setor ao avaliar o índice de Sharpe.
Por exemplo, no espaço das criptomoedas, um rácio de Sharpe de 0,2 pode ser considerado relativamente elevado devido à elevada volatilidade e risco associados a estes ativos.
Contudo, em classes de activos mais tradicionais, como acções ou obrigações, um rácio de 0,2 pode ser considerado baixo, indicando que o retorno ajustado ao risco do investimento não é particularmente impressionante.
Você pode fornecer mais contexto sobre suas metas de investimento e tolerância ao risco para me ajudar a dar uma resposta mais precisa?
7 respostas
SolitudePulse
Tue Aug 20 2024
O objetivo do índice de Sharpe é fornecer aos investidores uma forma de avaliar o desempenho ajustado ao risco de seus investimentos.
Um índice de Sharpe mais alto indica que a carteira está gerando um retorno mais alto para o mesmo nível de risco.
Isso foi útil?
391
87
SamuraiWarriorSoul
Tue Aug 20 2024
Para calcular o índice de Sharpe, a taxa de retorno livre de risco é subtraída da taxa de retorno esperada da carteira.
Isto dá o retorno excedente, que é então dividido pelo desvio padrão dos retornos da carteira.
Isso foi útil?
289
61
Leonardo
Tue Aug 20 2024
O desvio padrão mede a volatilidade dos retornos da carteira, que é uma medida de risco.
Ao dividir o excesso de retorno pelo desvio padrão, o índice de Sharpe fornece uma forma de avaliar o desempenho ajustado ao risco da carteira.
Isso foi útil?
346
73
Tommaso
Tue Aug 20 2024
O índice de Sharpe é uma métrica chave usada em finanças para avaliar o desempenho de uma carteira de investimentos.
É calculado comparando a taxa de retorno esperada de um investimento com a taxa de retorno livre de risco e, em seguida, dividindo a diferença pelo desvio padrão dos retornos da carteira.
Isso foi útil?
75
99
Maria
Tue Aug 20 2024
Um índice de Sharpe de 1 ou melhor indica que a carteira está gerando um retorno que é pelo menos igual à taxa de retorno livre de risco, ajustada ao nível de risco.
Uma proporção de 2 ou melhor é considerada muito boa e uma proporção de 3 ou melhor é considerada excelente.
Isso foi útil?
366
21
Carregar mais 5 perguntas relacionadas
