Como profissional financeiro, sou frequentemente questionado sobre a relação entre volatilidade e Vega, uma medida de sensibilidade a mudanças na volatilidade.
Você poderia explicar, em termos leigos, se Vega tende a aumentar ou diminuir em resposta a uma maior volatilidade?
Varia significativamente dependendo do ativo subjacente ou das condições de mercado?
Além disso, existem estratégias ou técnicas de hedge que os investidores possam empregar para mitigar os riscos associados ao Vega e à volatilidade?
Compreender esta relação é crucial para quem pretende negociar derivados e outros instrumentos financeiros complexos.
5 respostas
BusanBeautyBloom
Thu Jul 04 2024
Compreender esta relação vega é fundamental para os traders envolvidos na negociação de opções.
Permite-lhes antecipar como as suas posições de opções reagirão às mudanças na volatilidade, permitindo uma tomada de decisão informada.
Eleonora
Thu Jul 04 2024
Vega serve como um fator crucial na determinação da dinâmica de preços das opções.
Para opções próprias, tanto de compra quanto de venda, vega mantém um valor positivo.
CryptoLegend
Thu Jul 04 2024
Este vega positivo indica que à medida que a volatilidade do ativo subjacente aumenta, o valor dessas opções tende a se valorizar.
Por outro lado, quando a volatilidade diminui, o valor das opções diminui.
Bianca
Wed Jul 03 2024
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GinsengBoostPowerBoost
Wed Jul 03 2024
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