Qual é o delta de uma opção de compra?

Você pode me explicar em termos simples o que representa o delta de uma opção de compra? Entendo que é uma medida de quanto se espera que o preço de uma opção mude em relação a uma mudança no preço do ativo subjacente, mas ainda não estou certo sobre os detalhes. Você poderia elaborar o conceito e fornecer exemplos ou cenários do mundo real em que a compreensão do delta de uma opção de compra seria crucial para um trader ou investidor?