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O delta de uma opção pode ser maior que 1?
O delta de uma opção pode ser maior que 1?
emma_grayson_journalist
Sat Oct 05 2024
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7 respostas
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Alguém pode me explicar por que o delta de uma opção pode potencialmente exceder o valor de 1?
Já ouvi esse termo ser discutido no contexto da negociação de criptomoedas e estou curioso para entender o conceito subjacente a ele.
Pelo que entendi, delta é uma medida de quão sensível é o preço de uma opção às mudanças no preço do ativo subjacente, por isso é surpreendente para mim que possa exceder 1. Alguém poderia elaborar isso e fornecer alguns exemplos ou cenários do mundo real onde
isso pode ocorrer?
7 respostas
EthereumEagleGuard
Mon Oct 07 2024
O conceito de delta na negociação de opções é crucial para a compreensão da relação entre o preço da opção e o preço do ativo subjacente.
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Michele
Mon Oct 07 2024
Quando o valor do delta é 1, indica que o preço da opção está se movendo em perfeita sincronia com o preço do ativo subjacente.
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Michele
Mon Oct 07 2024
Este cenário é considerado aceitável, pois está alinhado com o princípio fundamental da negociação de opções.
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EthereumEliteGuard
Mon Oct 07 2024
No entanto, um valor delta superior a 1 não faz sentido lógico, pois implica que o preço da opção está se movendo mais rapidamente do que o preço do ativo subjacente.
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GinsengBoost
Sun Oct 06 2024
Para evitar tal cenário ilógico, o delta de uma opção é limitado a um valor máximo de 1 ou 100, dependendo da escala utilizada.
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