Como executo uma consulta SQL?

Você pode explicar o processo de execução de uma consulta SQL passo a passo? Por exemplo, qual é o primeiro passo que devo dar? Como seleciono o banco de dados específico que desejo consultar? Qual sintaxe devo usar ao escrever minha consulta? Existe uma ferramenta ou software específico que preciso usar? Além disso, como faço para lidar com erros se a consulta não for executada conforme o esperado? Sou novo nisso, então uma explicação clara e concisa seria muito apreciada.