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Como calculo o alfa?
Como calculo o alfa?
Dario
Tue Oct 15 2024
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Estou tentando descobrir como calcular alfa, mas não sei por onde começar.
Ouvi dizer que está relacionado com estatísticas e talvez com finanças, mas preciso de uma explicação clara sobre como fazê-lo.
7 respostas
Elena
Thu Oct 17 2024
O cálculo do alfa é um aspecto crucial da avaliação do desempenho de uma carteira de investimentos.
A fórmula do alfa foi concebida para medir o retorno excessivo de uma carteira acima do que seria esperado dado o seu nível de risco.
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Dario
Wed Oct 16 2024
Ao subtrair a taxa livre de risco e ajustar o risco sistemático da carteira em relação ao mercado, o cálculo do alfa revela a capacidade da carteira de gerar retornos acima e além do que seria esperado com base apenas no seu perfil de risco.
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BusanBeautyBlooming
Wed Oct 16 2024
A fórmula para alfa é direta: Alfa = R - Rf - beta (Rm - Rf).
Aqui, 'R' representa o retorno real da carteira durante um período específico.
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BlockchainVisionary
Wed Oct 16 2024
'Rf' representa a taxa de retorno livre de risco, que normalmente é a taxa de juros de um título governamental de curto prazo.
Essa taxa serve de referência para o retorno mínimo que os investidores esperam sem assumir nenhum risco.
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henry_harrison_philosopher
Wed Oct 16 2024
Um alfa positivo indica que a carteira superou o seu benchmark, tendo em conta o seu nível de risco.
Por outro lado, um alfa negativo sugere que a carteira teve um desempenho inferior ao do seu índice de referência.
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