Вопросы и ответе о криптовалюте
Является ли 0,2 хорошим коэффициентом Шарпа?
Является ли 0,2 хорошим коэффициентом Шарпа?
KimonoElegance
Sun Aug 18 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1755
Не могли бы вы пояснить, почему вы спрашиваете, является ли 0,2 хорошим коэффициентом Шарпа?
При оценке коэффициента Шарпа важно учитывать контекст и отраслевые стандарты.
Например, в сфере криптовалют коэффициент Шарпа, равный 0,2, можно считать относительно высоким из-за высокой волатильности и риска, связанного с этими активами.
Однако в более традиционных классах активов, таких как акции или облигации, коэффициент 0,2 можно считать низким, что указывает на то, что доходность инвестиций с поправкой на риск не особенно впечатляет.
Можете ли вы предоставить более подробную информацию о ваших инвестиционных целях и толерантности к риску, чтобы помочь мне дать более точный ответ?
7Ответы {{amount}}
SolitudePulse
Tue Aug 20 2024
Цель коэффициента Шарпа — предоставить инвесторам возможность оценить эффективность своих инвестиций с поправкой на риск.
Более высокий коэффициент Шарпа указывает на то, что портфель генерирует более высокую доходность при том же уровне риска.
Эта информация была полезна?
386
30
SamuraiWarriorSoul
Tue Aug 20 2024
Для расчета коэффициента Шарпа безрисковая норма доходности вычитается из ожидаемой доходности портфеля.
Это дает избыточную доходность, которая затем делится на стандартное отклонение доходности портфеля.
Эта информация была полезна?
147
91
Leonardo
Tue Aug 20 2024
Стандартное отклонение измеряет волатильность доходности портфеля, которая является мерой риска.
Разделив избыточную доходность на стандартное отклонение, коэффициент Шарпа позволяет оценить эффективность портфеля с поправкой на риск.
Эта информация была полезна?
112
64
Tommaso
Tue Aug 20 2024
Коэффициент Шарпа — это ключевой показатель, используемый в финансах для оценки эффективности инвестиционного портфеля.
Он рассчитывается путем сравнения ожидаемой нормы доходности инвестиций с безрисковой нормой доходности, а затем деления разницы на стандартное отклонение доходности портфеля.
Эта информация была полезна?
284
66
Maria
Tue Aug 20 2024
Коэффициент Шарпа, равный 1 или выше, указывает на то, что портфель генерирует доход, по крайней мере равный безрисковой норме доходности, скорректированной с учетом уровня риска.
Коэффициент 2 или выше считается очень хорошим, а коэффициент 3 или выше считается отличным.
Эта информация была полезна?
323
51
Загрузить еще 5 связанных вопросов
