Вопросы и ответе о криптовалюте
Каков пример дельта-хеджирования?
Каков пример дельта-хеджирования?
Valeria
Sat Sep 28 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1414
Не могли бы вы рассказать подробнее о случае использования дельта-хеджирования?
В частности, мне интересно понять, как это применяется в реальном сценарии для снижения риска, связанного с колебаниями цен в производном контракте.
Возможно, вы могли бы поделиться гипотетическим или реальным практическим примером, демонстрирующим эффективность дельта-хеджирования в управлении рисками.
6Ответы {{amount}}
DigitalLegend
Mon Sep 30 2024
Дельта-хеджирование — это стратегия, используемая инвесторами для снижения риска, связанного с изменением цены актива.
Он предполагает открытие компенсирующей позиции по соответствующей ценной бумаге, чтобы нейтрализовать потенциальное влияние ценовых движений.
Эта информация была полезна?
323
49
CryptoWizardry
Sun Sep 29 2024
В контексте торговли опционами дельта представляет собой изменение стоимости опциона относительно изменения цены базового актива.
Например, если дельта опциона колл равна 0,6, это означает, что на каждый 1% увеличения цены базовой акции стоимость опциона увеличится примерно на 0,6%.
Эта информация была полезна?
291
87
Carlo
Sun Sep 29 2024
Помимо спотовой торговли, BTCC также предлагает торговлю фьючерсами, что позволяет инвесторам спекулировать на будущей цене криптовалют.
Биржа также предоставляет услугу безопасного кошелька, где пользователи могут безопасно и удобно хранить свои цифровые активы.
Эта информация была полезна?
188
47
IncheonBlues
Sun Sep 29 2024
Чтобы нейтрализовать дельта-риск, инвестору необходимо занять позицию, которая компенсирует дельта-риск.
Например, если инвестор владеет опционом колл с дельтой 0,6 на акцию с дельтой 1, ему нужно будет продать 600 акций без покрытия, чтобы создать дельта-нейтральную позицию.
Эта информация была полезна?
278
44
EnchantedPulse
Sun Sep 29 2024
Тем самым инвестор гарантирует, что прибыль от увеличения стоимости опциона из-за роста цены акций будет компенсирована потерями от короткой позиции по акциям.
Эта стратегия позволяет инвесторам сосредоточиться на других факторах, влияющих на стоимость опциона, таких как изменения волатильности или время до истечения срока действия.
Эта информация была полезна?
107
33
Загрузить еще 5 связанных вопросов
