Вопросы и ответе о криптовалюте
Какова хорошая дельта для опционов пут?
Какова хорошая дельта для опционов пут?
Ilaria
Wed Oct 02 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1097
Извините, не могли бы вы пояснить, что представляет собой «хорошая» дельта для опционов пут?
Существует ли определенный диапазон или стоимость, к которой обычно стремятся трейдеры при рассмотрении опционов пут, или она варьируется в зависимости от инвестиционной стратегии человека и его толерантности к риску?
Кроме того, не могли бы вы объяснить, как меняется дельта опциона пут в зависимости от изменений цены базового актива и с течением времени, и как это может повлиять на процесс принятия решений инвестором?
6Ответы {{amount}}
Stefano
Fri Oct 04 2024
Для опционов «при деньгах» (ATM) дельты демонстрируют определенную закономерность.
Для опционов колл дельта обычно составляет около 0,50, что указывает на то, что на каждый доллар увеличения стоимости базового актива стоимость опциона колл увеличивается примерно на 0,50 доллара.
Эта информация была полезна?
155
64
Martina
Fri Oct 04 2024
Пут-опционы в мире финансов демонстрируют уникальное поведение с точки зрения их дельт.
Эти дельты, которые представляют чувствительность цены опциона к изменениям стоимости базового актива, варьируются от -1 до 0 для опционов пут.
Эта информация была полезна?
44
75
CryptoVisionary
Fri Oct 04 2024
И наоборот, для банкоматных пут-опционов дельта обычно составляет около -0,50.
Это означает, что при каждом увеличении стоимости базового актива на 1 доллар стоимость опциона пут уменьшается примерно на 0,50 доллара.
Эта обратная зависимость подчеркивает фундаментальную разницу между опционами колл и пут.
Эта информация была полезна?
270
39
SakuraWhisper
Fri Oct 04 2024
BTCC, как ведущая криптовалютная биржа, предлагает комплексный набор услуг для удовлетворения разнообразных потребностей своих клиентов.
Эти услуги включают, среди прочего, спотовую торговлю, торговлю фьючерсами и услуги кошелька.
Эта информация была полезна?
335
30
CryptoVisionary
Fri Oct 04 2024
Этот диапазон возникает из-за неотъемлемой природы опционов пут, при которой по мере увеличения стоимости базового актива стоимость опциона пут уменьшается.
И наоборот, когда стоимость базового актива снижается, стоимость опциона пут увеличивается.
Эта информация была полезна?
248
56
Загрузить еще 5 связанных вопросов
