Вопросы и ответе о криптовалюте
Какие пять греков есть в опционах?
Какие пять греков есть в опционах?
DigitalWarrior
Sat Oct 05 2024
|
5 Ответы {{amount}}
1007
Не могли бы вы рассказать подробнее о термине «пять греков в опционах»?
Как инвестору или трейдеру, мне интересно понять ключевые показатели, которые определяют поведение и риск, связанные с торговлей опционами.
В частности, мне интересно узнать, что представляют собой эти пять греков и как они используются для анализа и оценки опционных контрактов.
Не могли бы вы дать краткое объяснение каждому греку и его значению в мире торговли опционами?
5Ответы {{amount}}
Federico
Mon Oct 07 2024
Опционные греки представляют собой набор показателей, используемых для количественной оценки чувствительности цены опциона к различным базовым переменным.
Эти показатели дают важную информацию о потенциальном влиянии рыночных колебаний на стоимость опционов.
Эта информация была полезна?
220
20
Michele
Mon Oct 07 2024
Среди пяти самых выдающихся греков Дельта выделяется как ключевой индикатор.
Он измеряет степень изменения цены опциона в ответ на изменение цены базового актива на одну единицу.
Этот показатель важен для оценки направленного риска, связанного с опционной позицией.
Эта информация была полезна?
262
55
Filippo
Mon Oct 07 2024
Гамма, еще один важный греческий инструмент, фиксирует скорость изменения дельты по отношению к цене базового актива.
Проще говоря, он измеряет, насколько чувствительна дельта опциона к изменениям цены базового актива.
Высокие значения гаммы указывают на то, что цена опциона очень чувствительна к изменениям цены базового актива.
Эта информация была полезна?
380
92
KatanaSwordsmanship
Mon Oct 07 2024
Тета представляет собой коэффициент временного затухания, иллюстрирующий, насколько стоимость опциона уменьшается с течением времени по мере приближения к истечению срока его действия.
Этот греческий особенно важен для трейдеров, управляющих позициями с краткосрочными временными горизонтами.
Эта информация была полезна?
81
61
CherryBlossomDance
Mon Oct 07 2024
Вега измеряет чувствительность цены опциона к изменениям волатильности базового актива.
По мере увеличения волатильности стоимость опционов имеет тенденцию расти, что делает Vega решающим фактором для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из неопределенности рынка.
Эта информация была полезна?
64
32
