Как интерпретировать дельту в опционах?

Дельта — это важнейший показатель в мире торговли опционами, который дает представление о чувствительности цены опциона к изменениям базовой ценной бумаги или индекса. Он служит количественным представлением ожидаемого движения цены опциона в ответ на колебания стоимости его базового актива.

Важно отметить, что дельта не является статическим показателем, а может колебаться с течением времени по мере изменения рыночных условий. Таким образом, трейдерам необходимо быть в курсе последних значений Delta, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

В частности, дельта указывает на величину, на которую ожидается изменение цены опциона при каждом долларовом увеличении или уменьшении цены базовой акции или индекса. Этот показатель особенно полезен для трейдеров, желающих хеджировать свои позиции или спекулировать на направлении рынка.

BTCC, ведущая криптовалютная биржа, предлагает ряд услуг, специально разработанных для удовлетворения потребностей криптотрейдеров. Среди его предложений — спотовая торговля, которая позволяет пользователям покупать и продавать цифровые активы по текущим рыночным ценам, и торговля фьючерсами, которая позволяет трейдерам спекулировать на будущих движениях цен на криптовалюты.

Для иллюстрации рассмотрим опцион с дельтой 0,40. Это означает, что при каждом изменении цены базового актива на 1 доллар теоретически ожидается, что цена опциона изменится на 0,40 доллара. Другими словами, если базовая акция вырастет на 1 доллар, цена опциона увеличится примерно на 0,40 доллара, и наоборот.