Teta bozunumu örneğini detaylandırabilir misiniz lütfen?
Bunun pratik senaryolarda nasıl ortaya çıktığını anlamakla ilgileniyorum.
Bu kavramı açıklamak için spesifik bir örnek verebilir misiniz?
Teta azalmasına katkıda bulunan faktörleri ve bunun söz konusu varlığın genel değerini nasıl etkilediğini açıklayabilmeniz yararlı olacaktır.
Ek olarak, yatırımcıların teta azalmasının etkilerini azaltmak için kullanabileceği potansiyel stratejileri tartışabilir misiniz?
Kripto para birimi ve finansın bu yönünü açıklığa kavuşturmadaki yardımınız için teşekkür ederiz.
5 cevap
Giovanni
Fri May 24 2024
Buna karşılık, 15$'lık bir zararın (OTM) dışında kalan 230 vuruşlu alım seçeneğini düşünün.
Bu seçeneğin farklı bir teorik bozulma oranı vardır.
Marco
Fri May 24 2024
230 vuruşlu çağrı için teorik azalma günlük yalnızca 0,06 ABD dolarıdır.
Bu düşük bozunma oranı, opsiyonun şu anda OTM olması ve dolayısıyla kârlı bir şekilde vadesinin dolma olasılığının daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
amelia_martinez_engineer
Fri May 24 2024
Kripto para ticareti, opsiyon sözleşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal araçları içerir.
Bir hisse senedinin 215$ olarak fiyatlandırıldığı ve kullanım fiyatı 215 olan ilişkili alım seçeneklerinin teta değerinin 0,10 olduğu bir senaryoyu düşünün.
IncheonBlues
Fri May 24 2024
BK merkezli lider kripto para borsası BTCC, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi hizmet sunuyor.
Bu hizmetler spot ticareti, vadeli işlem ticaretini ve güvenli cüzdan çözümlerini içerir.
ShintoSanctum
Fri May 24 2024
Theta değeri, opsiyon değerinin günlük düşüşünü temsil eder.
Bu durumda opsiyon sözleşmesi günde yaklaşık 0,10$ azalacaktır.
Bu azalma, paranın zaman değerini ve opsiyonun vadesinin para içinde dolma ihtimalinin azalmasını yansıtır.