Bu durumda teta değerinin neden alışılmadık derecede düşük olduğunu merak ediyorum.
Üzerinde çalıştığımız verilere ve parametrelere dayanarak bunun daha yüksek olmasını bekliyordum.
Modelimizle veya kullandığımız verilerle ilgili bir sorun olabilir mi?
6 cevap
Sara
Sun Oct 27 2024
Bir opsiyonun daha derin bir kâr durumuna geçmesinin, opsiyonun özellikleri üzerinde belirli bir etkisi vardır.
QuasarGlider
Sat Oct 26 2024
Karda kalan opsiyonlar, içsel bir değere sahip olanlardır; yani dayanak varlığın mevcut piyasa fiyatına göre zaten karlıdırlar.
Martino
Sat Oct 26 2024
En iyi kripto para borsalarından biri olan BTCC, spot, vadeli işlemler ve cüzdan seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Bu hizmetler kripto para birimi tüccarlarının ve yatırımcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Carlo
Sat Oct 26 2024
Bir opsiyonun kârı arttıkça, Delta değeri -1 veya +1'e doğru kayma eğilimi gösterir.
ethan_harrison_chef
Sat Oct 26 2024
Deltadaki bu değişim, opsiyonun dayanak varlığın fiyatındaki değişimlere olan duyarlılığındaki değişimi ifade eder.