Arbitrajsız fiyatın nasıl belirleneceğini anlamaya çalışıyorum.
Arbitraj fırsatının bulunmadığı bu fiyat noktasını bulma yöntemini veya sürecini bilmek istiyorum.
7 cevap
Nicola
Tue Dec 10 2024
Burada Ct türev sözleşmesinin cari fiyatını temsil etmektedir.
Martina
Tue Dec 10 2024
St, dayanak varlığın güncel spot fiyatını ifade eder.
Enrico
Tue Dec 10 2024
Xe−r(T−t), X kullanım fiyatının T zamanındaki indirgenmiş gelecekteki değerini temsil eder.
SophieJones
Tue Dec 10 2024
R oranı risksiz faiz oranıdır ve t ise geçerli zamandır.
SkyWalkerEcho
Tue Dec 10 2024
Daha basit bir ifadeyle, Ct < St − Xe−r(T−t) koşulu karşılandığında bir arbitraj fırsatı ortaya çıkar.