加密问答 CFA中OAS的公式是什么?

CFA中OAS的公式是什么?

Daniele Daniele Tue Jul 23 2024 | 6 回答数 1398
作为一名 CFA 考生,我对计算期权调整利差(通常称为 OAS)的复杂性感到好奇。 您能详细说明一下OAS的具体公式吗? 我知道这是一个用于将带有嵌入式期权的债券的收益率与基准收益率进行比较的指标,但我正在寻找数学表示。 我的目标是掌握它如何解释看涨期权和看跌期权等嵌入期权的细微差别,以及这最终如何影响债券的真实收益率。 对于我理解金融界这个复杂而关键的概念,您的见解将非常宝贵。 CFA中OAS的公式是什么?

6 回答数

MichaelSmith MichaelSmith Thu Jul 25 2024
OAS 的基本公式是 z 价差与期权成本之间的差值。

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Michele Michele Thu Jul 25 2024
无论期权是看涨期权还是看跌期权,这一原则仍然成立。

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HallyuHeroLegend HallyuHeroLegend Thu Jul 25 2024
对于看涨期权,与之相关的成本为正,反映了为购买权支付的权利金。

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SsamziegangSerenadeMelody SsamziegangSerenadeMelody Thu Jul 25 2024
OAS 或期权调整利差的计算是财务分析中的一个重要方面。

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EnchantedNebula EnchantedNebula Thu Jul 25 2024
相反,对于看跌期权,成本为负,表示出售权收到的潜在溢价。

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