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国债有凸性吗？
国债有凸性吗？
Eleonora
Thu Aug 01 2024
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7 回答数
1629
您能否简单地为我澄清一下，国债的定价结构是否表现出凸性？
如果是这样，这种凸性概念如何影响与投资国债相关的潜在回报或风险？
我特别感兴趣的是了解利率变化与国债价格对这些变化的敏感性之间的关系，以及凸性如何在这种动态中发挥作用。
7 回答数
Raffaele
Fri Aug 02 2024
相反，可赎回债券表现出负凸性，这是一种与正凸性根本不同的现象。
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215
52
CryptoLegend
Fri Aug 02 2024
可赎回债券允许发行人在债券到期日之前赎回债券，这给其价格行为带来了额外的复杂性。
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CryptoVanguard
Fri Aug 02 2024
传统的不可赎回固定收益证券，例如美国国债，表现出一种独特的特征，称为正凸性。
当证券价格对收益率变化的敏感性表现出非线性关系时，就会出现这种现象。
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HanbokGlamourQueenEleganceBloom
Fri Aug 02 2024
随着收益率上升，可赎回债券价格对这些变化的敏感性实际上会增加，导致与不可赎回证券相比，价格下跌更为明显。
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amelia_jackson_environmentalist
Fri Aug 02 2024
具体来说，随着收益率下降，这些证券的价格敏感性增加，这意味着收益率的较小下降会导致证券价格的较大上涨。
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