加密问答 交易中的 Theta 衰减是什么?

交易中的 Theta 衰减是什么?

Chloe_jackson_athlete Chloe_jackson_athlete Thu Sep 12 2024 | 6 回答数 1135
您能否简单地向我解释一下交易背景下的 theta 衰减是什么? 我听过几次,但我对这个概念仍然有点不清楚。 它与期权的时间价值有关还是完全与其他因素有关? 它如何影响交易者的决策和策略? 有没有办法减轻或利用它的影响? 如果您能提供任何见解,我将不胜感激。 交易中的 Theta 衰减是什么?

6 回答数

Valentino Valentino Sat Sep 14 2024
Theta,也称为时间衰减因子,是金融衍生品领域,特别是期权交易领域的一个关键概念。 它是指期权价值随着时间的推移而自然侵蚀,与标的资产价格或其他市场条件的任何变化无关。

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Giulia Giulia Fri Sep 13 2024
另一方面,期权卖家或立权者可以从 Theta 中受益,因为它对他们有利,减少与其未平仓头寸相关的责任。 然而,他们仍必须注意标的资产价格的潜在不利变动。

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Alessandra Alessandra Fri Sep 13 2024
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Nicola Nicola Fri Sep 13 2024
这种衰减是期权合约所固有的,因为距离到期日越近,实现预期结果的时间就越短。 因此,为期权支付的权利金逐渐减少。

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Daniela Daniela Fri Sep 13 2024
Theta 可以作为这种价值侵蚀的量化指标,使交易者能够估计时间对其期权头寸的潜在影响。 它是一个动态因素,根据期权的执行价格、到期时间和标的资产的波动性等因素而变化。

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