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为什么看跌期权的 Delta 为负值？
为什么看跌期权的 Delta 为负值？
Lucia
Fri Sep 27 2024
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6 回答数
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您能否向我解释一下为什么看跌期权的 Delta 本质上是负值？
是由于看跌期权合约本身的性质造成的，还是这种现象背后还有其他原因？
这个负 Delta 如何影响市场上看跌期权的定价和风险管理？
我特别有兴趣了解其中的动态以及它们与期权交易和加密货币市场的更广泛背景之间的关系。
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ShintoMystic
Sun Sep 29 2024
看跌期权的Delta代表其对标的资产价格变化的敏感度。
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RobertJohnson
Sun Sep 29 2024
对于看跌期权，Delta 为负，表明随着股价上涨，看跌期权的价值下降。
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benjamin_brown_entrepreneur
Sun Sep 29 2024
相反，对于看涨期权，Delta 为正，这意味着随着股价上涨，看涨期权的价值也会上涨。
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Filippo
Sun Sep 29 2024
看涨期权的 Delta 范围在 0 到 1 之间，反映其对标的资产的部分所有权。
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Lorenzo
Sat Sep 28 2024
对于看跌期权，Delta 范围在 -1 到 0 之间，反映了通过股价下跌获利的潜力。
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