加密问答
期权中的坏 Theta 是什么？
期权中的坏 Theta 是什么？
KimonoElegant
Thu Oct 03 2024
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我很好奇，你能解释一下期权交易中的“坏θ”实际上意味着什么吗？
它与临近到期时期权价值的时间衰减有关吗？
如果是这样，负 θ 对投资者的头寸有何影响？
我想了解其影响以及如何有效地管理它。
6 回答数
Enrico
Sat Oct 05 2024
Theta 是期权交易中的一个关键指标，在理解期权价值的时间衰减方面发挥着关键作用。
它是期权价格随着时间的推移而侵蚀多少的定量表示。
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CryptoMercenary
Sat Oct 05 2024
在加密货币交易的背景下，theta 对于从事期权合约的交易者来说具有特别重要的意义。
对于多头头寸，theta 通常表示为负数，反映期权价值每日的下降。
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Claudio
Fri Oct 04 2024
相反，对于空头头寸，theta 假设为正值，表示期权价值随着时间的推移每天增加。
这种现象强调了期权交易固有的时间敏感性以及交易者谨慎管理头寸的必要性。
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Raffaele
Fri Oct 04 2024
theta 值可以解释为期权价格每天减少或升值的美元金额。
例如，-0.05 的 theta 意味着多头头寸的期权价值每天下降 5 美分。
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DigitalLegendGuard
Fri Oct 04 2024
这种价值下降是与期权相关的固有时间衰减的直接结果。
随着到期日的临近，期权的时间价值逐渐消失，导致其整体价格下降。
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