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哪种执行价格的 Delta 值最高？
哪种执行价格的 Delta 值最高？
SolitudeEcho
Fri Oct 04 2024
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5 回答数
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您能否澄清一下我们在这个问题中指的是哪种特定场景或市场条件？
在期权交易中，Delta 代表期权价格相对于标的资产价格变化的变化。
具有最高 Delta 的执行价格将根据标的资产的当前市场价格和期权到期时间而变化。
然而，一般来说，平价 (ATM) 期权往往比实值 (ITM) 或虚值 (OTM) 期权具有更高的 Delta，因为它更敏感
标的资产价格的变化。
如果没有更具体的信息，很难明确说明哪个执行价格的 Delta 值最高。
5 回答数
Martina
Sun Oct 06 2024
随着期权深入 ITM 领域，它们的 Delta 值趋向于 1。这意味着期权到期时具有内在价值的可能性越来越大，强化了 Delta 与概率密切相关的概念
的盈利能力。
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DongdaemunTrendsetterStyleIconTrend
Sun Oct 06 2024
Delta 变化在确定期权定价的影响方面发挥着关键作用，特别是在平价 (ATM) 期权的执行价格附近。
Delta本质上代表了期权在价内到期的可能性（ITM），这是影响其价值的关键因素。
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EclipseRider
Sun Oct 06 2024
因此，ATM 期权本质上具有约等于 0.5 的 Delta 值，表示 ITM 到期或价外 (OTM) 的平衡概率。
这种中立立场强调了德尔塔变化在塑造期权交易整体动态方面的重要性。
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Giuseppe
Sat Oct 05 2024
相反，深度 OTM 期权的 Delta 值趋向于 0。这意味着期权到期 ITM 的可能性逐渐减小，强调了 Delta 与 OTM 方向上距执行价格的距离之间的反比关系。
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CryptoNerd
Sat Oct 05 2024
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