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如何在期权链中看到Delta？
如何在期权链中看到Delta？
AzrilTaufani
Sun Oct 06 2024
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请问，您能否详细说明如何查看期权链中的增量？
我非常有兴趣了解期权交易的细微差别以及该指标如何在决策中发挥作用。
作为一名新手投资者，我仍在努力了解期权定价的复杂性以及不同因素如何影响期权的价值。
如果您能够分解识别和解释期权链中的 Delta 的过程，那将非常有帮助。
预先感谢您的指导。
6 回答数
noah_wright_author
Tue Oct 08 2024
看涨期权的Delta公式是评估期权价格对标的资产变化的敏感性的重要工具。
它用 δ 表示，并使用应用于特定变量 d1 的标准正态累积分布函数 N 进行计算。
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KimchiQueen
Mon Oct 07 2024
期权到期之前的时间 t 也计入 d1 中。
到期时间越长，标的资产价格变动的机会就越多，从而影响期权的价值和Delta。
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Lorenzo
Mon Oct 07 2024
变量 d1 包含了影响期权价值的几个关键因素，包括期权的执行价格 K，它代表期权持有者可以买入或卖出标的资产的预定价格。
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KatanaBladed
Mon Oct 07 2024
无风险利率 r 是 d1 的另一个重要组成部分。
它反映了持有期权而不是投资于无风险资产的机会成本，从而影响期权的时间价值。
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CharmedSun
Mon Oct 07 2024
标的资产的波动性 σ 也包含在 d1 中。
波动性衡量标的资产价格波动的程度，是期权溢价的关键决定因素。
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