加密貨幣 Q&A
為什麼看跌期權的 Delta 為負值？
為什麼看跌期權的 Delta 為負值？
Lucia
Fri Sep 27 2024
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6 回答
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您能否向我解釋為什麼看跌期權的 Delta 本質上是負值？
是因為看跌期權合約本身的性質所造成的，還是這種現象背後還有其他原因？
這個負 Delta 如何影響市場看跌期權的定價和風險管理？
我特別有興趣了解其中的動態以及它們與期權交易和加密貨幣市場的更廣泛背景之間的關係。
6 回答
ShintoMystic
Sun Sep 29 2024
看跌期權的Delta代表其對標的資產價格變化的敏感度。
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RobertJohnson
Sun Sep 29 2024
對於看跌期權，Delta 為負，表示隨著股價上漲，看跌期權的價值下降。
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benjamin_brown_entrepreneur
Sun Sep 29 2024
相反，對於看漲期權，Delta 為正，這意味著隨著股價上漲，看漲期權的價值也會上漲。
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Filippo
Sun Sep 29 2024
買權的 Delta 範圍在 0 到 1 之間，反映其對標的資產的部分所有權。
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Lorenzo
Sat Sep 28 2024
對於看跌期權，Delta 範圍在 -1 到 0 之間，反映了透過股價下跌獲利的潛力。
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