Kryptowährungs-Q&A
Was ist ein Beispiel für Delta-Hedging?
Was ist ein Beispiel für Delta-Hedging?
Valeria
Sat Sep 28 2024
|
6 Antworten
1599
Könnten Sie bitte näher auf einen Fall eingehen, in dem Delta-Hedging eingesetzt wird?
Insbesondere möchte ich verstehen, wie es in einem realen Szenario angewendet wird, um das mit Preisschwankungen in einem Derivatkontrakt verbundene Risiko zu mindern.
Vielleicht könnten Sie eine hypothetische oder tatsächliche Fallstudie mit uns teilen, die die Wirksamkeit der Delta-Absicherung bei der Risikosteuerung zeigt.
6 Antworten
DigitalLegend
Mon Sep 30 2024
Delta-Hedging ist eine Strategie, die von Anlegern eingesetzt wird, um das mit Preisänderungen eines Vermögenswerts verbundene Risiko zu mindern.
Dabei geht es darum, eine Gegenposition in einem entsprechenden Wertpapier einzunehmen, um die potenziellen Auswirkungen von Preisbewegungen zu neutralisieren.
War dies hilfreich?
280
75
CryptoWizardry
Sun Sep 29 2024
Im Kontext des Optionshandels stellt Delta die Änderung des Optionswerts im Verhältnis zu einer Änderung des Preises des Basiswerts dar.
Wenn beispielsweise das Delta einer Call-Option 0,6 beträgt, bedeutet dies, dass sich der Wert der Option bei jedem Anstieg des zugrunde liegenden Aktienkurses um 1 % um etwa 0,6 % erhöht.
War dies hilfreich?
305
67
Carlo
Sun Sep 29 2024
Neben dem Spot-Handel bietet BTCC auch den Handel mit Terminkontrakten an, sodass Anleger auf den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren können.
Die Börse bietet außerdem einen sicheren Wallet-Service an, bei dem Benutzer ihre digitalen Vermögenswerte sicher und bequem speichern können.
War dies hilfreich?
393
59
IncheonBlues
Sun Sep 29 2024
Um das Delta-Risiko zu neutralisieren, müsste ein Anleger eine Position einnehmen, die das Delta-Risiko ausgleicht.
Wenn ein Anleger beispielsweise eine Call-Option mit einem Delta von 0,6 auf eine Aktie mit einem Delta von 1 besitzt, müsste er 600 Aktien der Aktie leerverkaufen, um eine Delta-neutrale Position aufzubauen.
War dies hilfreich?
310
54
EnchantedPulse
Sun Sep 29 2024
Auf diese Weise stellt der Anleger sicher, dass die Gewinne aus der Wertsteigerung der Option aufgrund des Aktienkursanstiegs durch die Verluste aus der Short-Position in der Aktie ausgeglichen werden.
Diese Strategie ermöglicht es Anlegern, sich auf andere Faktoren zu konzentrieren, die den Wert der Option beeinflussen, wie etwa Änderungen der Volatilität oder die Zeit bis zum Verfall.
War dies hilfreich?
211
33
Laden Sie 5 weitere verwandte Fragen
