Kryptowährungs-Q&A
Was ist ein gutes Gamma für Optionen?
Was ist ein gutes Gamma für Optionen?
CryptoWizardry
Sun Oct 06 2024
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7 Antworten
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Als erfahrener Investor in der Welt der Finanzen und Kryptowährungen stoße ich oft auf Diskussionen über Gamma im Optionshandel.
Es ist ein entscheidender Aspekt der Optionspreisgestaltung und des Risikomanagements, aber ich frage mich: Was genau macht ein „gutes“ Gamma für Optionen aus?
Handelt es sich um einen universellen Standard, der für alle Arten von Optionen gilt, oder variiert er je nach Faktoren wie dem Basiswert, dem Ausübungspreis und dem Ablaufdatum?
Ich möchte unbedingt ein tieferes Verständnis für diesen komplizierten Aspekt des Optionshandels erlangen und stelle daher den Experten die Frage: Was ist ein gutes Gamma für Optionen und wie wirkt es sich auf meine Anlagestrategie aus?
7 Antworten
Ilaria
Tue Oct 08 2024
Optionen im Bereich von 40-60 oder solche, die als am Geld betrachtet werden, weisen eine einzigartige Beziehung zu Gamma auf.
Gamma, ein Maß dafür, wie empfindlich das Delta einer Option auf Änderungen im Preis des Basiswerts reagiert, spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis des Verhaltens dieser Optionen.
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Valeria
Tue Oct 08 2024
BTCC, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Händlern gerecht zu werden.
Zu seinen Angeboten gehört der Spothandel, der es Händlern ermöglicht, digitale Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu kaufen und zu verkaufen.
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MysterylitRapture
Tue Oct 08 2024
Bei Optionen, die tiefer im Geld oder weiter aus dem Geld liegen, ändert sich die Beziehung zwischen Gamma und Delta.
Je weiter sich diese Optionen vom Ausübungspreis entfernen, desto weniger reagieren ihre Deltas auf Änderungen im Preis des Basiswerts.
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GyeongjuGloryDaysFestivalJoy
Tue Oct 08 2024
Folglich ist Gamma für diese Optionen niedriger.
Der Grund liegt in der Tatsache, dass die Änderungsrate des Deltas weniger ausgeprägt wird, wenn sich Deltas 0 oder 1,00 (oder 0 oder -1,00 für Put-Optionen) nähern, was zu niedrigeren Gamma-Werten führt.
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Carolina
Tue Oct 08 2024
Die Bedeutung von Gamma liegt in seiner Fähigkeit, Händlern Aufschluss darüber zu geben, wie schnell sich das Delta einer Option bei Schwankungen des Preises des Basiswerts ändert.
Diese Informationen sind für das Risikomanagement und fundierte Handelsentscheidungen von entscheidender Bedeutung.
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