RubyGlider
Thu May 23 2024
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Ist Theta für Call und Put gleich?
Könnten Sie mir bitte klarstellen, ob Theta sowohl für Call- als auch für Put-Optionen unverändert bleibt? Ich versuche, das Theta-Konzept im Zusammenhang mit Finanzderivaten zu verstehen, und es scheint, dass es unabhängig von der Art der Option eine konsistente Messgröße sein sollte. Allerdings habe ich zu diesem Thema widersprüchliche Ansichten gehört, daher hoffe ich, dass Sie etwas Klarheit schaffen können. Wenn sich Theta zwischen Call- und Put-Optionen unterscheidet, können Sie erklären, warum das so ist und wie es sich auf die Preisgestaltung und das Risikomanagement dieser Instrumente auswirkt? Vielen Dank im voraus für Ihre Hilfe.
